宋子玉

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异质波动与股票收益:基于中国股市的检验被引量：1
《华中科技大学学报（社会科学版）》2015年第3期63-69,共7页刘方池 宋子玉 
国家自然科学基金项目(71372130);国家自然科学基金项目(71173078)
基于中国上市公司数据,本文考察一类新兴的股市异象,即"异质波动"之谜。我们研究发现,在中国资本市场,"异质波动"之谜依然显著存在。与经典金融理论预期不同,低异质波动的公司收益显著高于高异质波动公司;不同异质性波动风险组合之间的...
关键词：异质波动 股票收益 中国股市 
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