李义

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供职机构：南京审计大学管理学院更多>>
发文主题：最小报价单位市场结构市场价格实证研究日内效应更多>>
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中国股票市场价格集聚现象的实证研究
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2007年第2期6-9,共4页田华 何建敏 李义 
以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源,验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段...
关键词：价格集聚 市场结构 日内效应 最小报价单位 
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