曹源培

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基于异方差极值理论的基金风险度量及绩效评价
《现代商业》2011年第2期32-34,共3页陈杰 曹源培 
复旦大学数学科学学院国家理科基地大学生能力培养子项目资助
VaR是度量金融资产面临风险大小的指标,也是基金绩效评价的依据之一。本文以ETF50和ETF180基金作为研究对象,首先利用ARMA-GARCH模型捕获金融时间序列的自相关性和条件异方差性,过滤获得近似独立同分布的残差序列,再采用极值理论对残差...
关键词：VAR ARMA-GARCH模型 极值理论 基金绩效评价 RAROC 
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