光华

作品数：3被引量：13H指数：1
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供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
发文主题：违约概率创新型封闭式基金杠杆率分级基金类指更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《商业经济》《同济大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
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有偿债基金机制的公司债定价模型
《同济大学学报（自然科学版）》2012年第2期310-314,共5页任学敏 光华 
国家"九七三"重点基础研究发展计划项目(2007CB814903);国家自然科学基金(10671103)
有偿债基金的公司债是发行公司专门提取偿债基金以保证本息偿还的公司债券,它具有提前偿还的性质.由于计提偿债基金会引起公司资产的跳跃,给出了公司在计提偿债基金前没有违约的概率以及在此条件下公司资产的条件分布,并利用首次通过模...
关键词：偿债基金 违约概率 公司资产条件分布 首次通 过模型 
同时有短期和长期债券的公司债券定价被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2011年第9期1387-1393,共7页任学敏 光华 
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903);国家自然科学基金(10671103)
主要考虑公司同时发行短期和长期零息票债券的定价问题.利用随机分析方法,在短期债券到期日,由于偿付短期债务会引起公司资产的跳跃,所以,长期债券的定价需要分两个时间段进行.在结构化模型下给出了公司在短期债券存续期间没有违约的概...
关键词：债券定价 违约概率 公司资产条件分布 首次通过模型 
一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析被引量：12
《商业经济》2010年第18期34-38,共5页光华 任学敏 
国家自然科学基金项目(10671144)
2009年9月17日,带有杠杆机制的国内首只指数分级基金——瑞和沪深300指数分级基金发行。瑞银瑞和分级基金的分级收益特征以及引入的交易机制等具有较强的创新性,作为一只本质上复制沪深300的指数型基金,预期获得市场平均收益率的投资者...
关键词：创新型封闭式基金 结构化方法 杠杆率 
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