余志鸿

作品数：4被引量：3H指数：1
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供职机构：福州大学经济与管理学院更多>>
发文主题：银行体系稳定性银行体系股指期货稳定性实证分析更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《福州大学学报（哲学社会科学版）》《中国市场》《科技和产业》《经济视野》更多>>
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我国商业银行体系稳定性的实证分析——基于影子银行业务视角被引量：1
《福州大学学报（哲学社会科学版）》2015年第3期27-35,共9页陈丽英 余志鸿 
福建省社科重点项目"资本账户开放下人民币国际化问题研究"(2014A027)
2007年由美国次贷危机引发的全球性金融危机暴露了影子银行对商业银行体系稳定性的巨大破坏力。我国影子银行作为金融管制下的金融创新产品与商业银行体系稳定性之间存在倒"U"型关系:一方面,影子银行业务有助于解决现阶段我国融资渠道...
关键词：影子银行 银行体系 稳定性 倒“U”型关系 
股指期货风险量化分析——基于VaR-APARCH模型被引量：1
《中国市场》2014年第31期107-108,共2页林海伦 余志鸿 
本文引入VaR-APARCH模型,对中国股指期货日数据进行实证分析,发现其可以很好地反映期指中的风险,为我国股指期货风险度量和分析提供了一定的启发意义。
关键词：股指期货 风险度量 VaR-APARCH模型 
基于动态因子分析法的银行体系稳定性测度被引量：1
《科技和产业》2014年第8期165-167,共3页余志鸿 吴雅瑜 
银行作为金融业最为重要的组成部分,其稳定性水平会严重影响金融体系的稳定性,进而影响一国经济的发展状况。采用动态因子分析方法对银行体系的稳定性进行综合测度,探析了影响银行体系稳定性的各项因素,发现宏观经济因素对银行体系稳定...
关键词：银行体系 稳定性 动态因子分析 
基于GARCH—VaR模型的人民币兑美元的汇率风险研究
《经济视野》2014年第11期306-307,共2页余志鸿 吴学福 
本文以2006年1月1日至2013年10月31日人民币兑美元的中间汇率为样本数据，进行了计量检验，首先采用GARCH模型计算对数收益率的条件方差，其次运用V水方法中的参数法计算对数收益率的V水值，最后使用Kupiec检验法检验GARCH—VaR模型的...
关键词：汇率波动 GARCH模型 失败频率检验 
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