孟岩

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沪深300股指期货的午间效应和隔夜效应被引量：1
《南京财经大学学报》2016年第6期34-42,共9页黄志勇 孟岩 张腾 
中国目前关于非交易时期信息影响的研究多集中在对股市的"周末效应"和"节日效应"上,而缺少对其他非交易时期和其他市场的研究。本文根据"午间效应"和"隔夜效应"的定义,使用虚拟最小二乘法和ARCH-GARCH模型对在中国金融期货交易所交易的...
关键词：沪深300股指期货 午间效应 隔夜效应 GARCH模型 
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