李丹

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：燕山大学理学院更多>>
发文主题：VASICEK模型TSALLIS熵O-U过程期权定价随机利率更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《郑州大学学报（理学版）》更多>>
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随机利率下基于Tsallis熵及O-U过程的幂式期权定价被引量：1
《郑州大学学报（理学版）》2017年第3期1-4,8,共5页王永茂 李丹 魏静 
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)
为了准确描述股票价格的变化规律,对经典的Black-Scholes期权定价模型进行改进,利用具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布、具有均值回复性的O-U过程,建立股票价格的变化模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用随机微分和等价...
关键词：TSALLIS熵 VASICEK模型 O-U过程 鞅 
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