李昊

作品数：4被引量：17H指数：2
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供职机构：成都理工大学商学院更多>>
发文主题：短期融资券VRN-SCOPULA极值理论更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财会月刊（下）》《金融与经济》《管理评论》《南方金融》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家社会科学基金四川省科技计划项目四川省软科学研究计划更多>>
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基于Twin-SVR的公司违约风险预测研究被引量：13
《管理评论》2019年第11期33-43,共11页林宇 吴庆贺 李昊 唐晓华 
国家自然科学基金面上项目(71771032);四川省科技计划项目(2017JY0158);四川矿产资源研究中心资助项目(SCKCZY2016-ZC05)
本文以发行短期融资券的公司为研究对象,首先基于信用利差构建出公司违约风险变量,然后运用Twin-SVR模型对公司违约风险展开预测,最后对影响公司违约风险Twin-SVR模型预测性能的特征指标解释能力进行了探讨。实证结果表明:在Twin-SVR模...
关键词：Twin-SVR 公司违约风险 短期融资券 预测 
R-Vine Copula、极值理论与股票市场组合风险测度被引量：3
《南方金融》2018年第7期28-38,共11页梁州 李昊 林宇 
国家自然科学基金面上项目<结构突变下金融风险传染的隐Markov-高维动态藤Copula方法构建及应用研究>(项目编号:71771032);国家社会科学基金一般项目<供给侧结构性改革下中国金融市场风险的大数据智能预警方法及应用研究>(项目编号:17BJY188);教育部人文社会科学研究一般项目<分形市场下股票价格惯性风险监测与防范研究>(项目编号:17YJC790168);四川省软科学计划项目<结构突变下金融风险智能预警方法及应用研究>(项目编号:2017JY0159)的资助
本文选取全球具有代表性的七大股票市场指数作为研究对象,首先,运用ARMA-APARCH模型方法对各指数的条件收益率和条件波动率进行刻画;其次,引入极值理论对金融资产收益率的尾部进行建模,拟合金融资产的边缘分布;最后,采用基于最大生成树(...
关键词：金融风险 组合投资风险 极值理论 相依结构 最大生成树 
基于不定核LS-SVM模型的公司违约概率预测被引量：1
《财会月刊（下）》2018年第7期170-176,共7页李昊 梁州 黄迅 林宇 
国家自然科学基金项目(项目编号:71771032);国家社会科学基金一般项目(项目编号:17BJY188);四川省软科学计划项目(项目编号:2017JY0158)
以短期融资券为研究对象,构建基于信用利差的公司违约概率样本,并将传统正定核最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型拓展到不定核LS-SVM模型对公司违约概率展开合理预测分析,进而对不定核LS-SVM模型与正定核LS-SVM模型以及Logistic模型进行...
关键词：不定核 LS-SVM 公司违约概率 短期融资券 信用利差 
中国证券市场的股票异动:界定及预测
《金融与经济》2017年第8期51-56,共6页李昊 梁州 黄迅 
国家自然科学基金项目(71771032);国家社会科学基金一般项目(17BJY188);教育部人文社会科学青年基金项目(17YJC790168);四川省科技计划项目(2016ZR0137;2017JY0158);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划项目(KYTD201303)
本文以中国中小企业板和创业板上市公司为研究对象,从股价或股票交易量角度构建适合中国证券市场股票异动的界定方法,并引入最优参数下的支持向量机(SVM)模型对股票异动开展预测研究,进而对各分类模型的预测精度进行比较,最终就最优参数...
关键词：市场异动 SVM模型 股价 股票交易量 
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