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跳扩散模型下的外汇联动交换期权定价
《商丘师范学院学报》2024年第6期19-23,共5页刘颖 胡超蕾 李文汉 
在风险中性测度下,建立以外币计价的在境外上市的具有跳扩散过程的股票价格和汇率满足的随机微分方程,研究了附有汇率在某一区间变动的示性函数的外汇联动交换期权的定价问题.在实证分析中,结合港元/人民币汇率和沪港通股票价格的真实数...
关键词：汇率 外汇期权 跳扩散模型 实证分析 
基于NIG模型和VG模型下的可转换债券定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第2期16-21,共6页胡超蕾 刘颖 李文汉 
近期,中国股市面临较大波动,很多股票价格持续性下跌,与之相关的可转债价格也是屡创新低,对可转债的定价问题面临一定的挑战.本文首先尝试构造具有NIG过程、VG过程的股票价格过程,接着刻画出可转债所对应的正股标的资产对数价格变化情况...
关键词：可转换债券 NIG过程 VG过程 实证分析 
基于NIG模型下可转换债券定价——以电气、电子及通讯设备制造业为例
《应用数学进展》2024年第10期4547-4554,共8页胡超蕾 
随着金融市场的不断完善,可转换债券逐渐成为了投资者关注的热点。由于可转换债券是一种复杂的金融衍生品,如何对可转换债券进行价值估算成为一些学者和从业者深入探讨的问题。基于可转换债券的基本特性,一般而言,可将可转换债券的价值...
关键词：可转换债券 NIG模型 快速傅里叶变换 数值模拟 
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