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分数O-U过程下信用风险结构化模型
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2008年第4期13-16,共4页王能华 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(05JK207)资助
传统的信用风险结构化模型中用几何布朗运动来驱动,已被证明与实际存在较大差距。取而代之,用分数指数O-U过程来驱动资产价值可以更加接近实际,利用相关的随机分析理论得到了违约概率、企业债券与股票价值和信用价差的表达式。
关键词：分数指数O-U过程 违约概率 债券价值 信用价差 
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