债券价值

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基于改进收益法和BS模型的碳中和债券价值评估研究
《中国资产评估》2024年第1期48-54,共7页杨卿 李春波 王蕾 
云南省教育厅社会科学研究基金项目“乡村振兴背景下数字经济赋能云南林业高质量发展的作用机制研究”(项目编号2023Y0797);云南省专业学位研究生教学案例库建设项目《面向资产评估的统计案例库》;云南省研究生优质课程建设项目《中级应用统计学》。
在“双碳”政策的大背景下,中国碳中和债券市场发展势头迅猛,鉴于当前碳中和债券价值评估存在实践案例少、方法单一、评估因素复杂等问题,本文为碳中和债券价值评估提供了一个新视角,即在基于金融市场风险传导的机制下,对传统收益法进...
关键词：碳中和债券 GARCH模型 预测误差方差分解 价值评估 
具有随机波动率方差的信用等级迁移模型被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2023年第11期1783-1790,共8页梁进 陶晓宇 
国家自然科学基金(12071349)。
考虑到信用等级迁移带来的风险,通过债券定价方式,基于Heston模型建立了具有随机波动率方差的信用等级迁移模型,以此来评估信用风险。根据预先设定的资产阈值将公司债券分为高、低两个信用等级,公司资产的波动率方差在不同的信用等级下...
关键词：Heston模型 信用等级迁移风险 随机波动率 债券价值 
中美银行股指数走势分析
《股市动态分析》2023年第5期12-14,共3页卧龙 
时至今日,似乎开始闻到金融危机味道矣!周四美国银行股集体跳水,硅谷银行(Nasdaq:SVIB,SVB Financial Group)暴跌60%引发血案——盘后再跌21%——该行CEO顾乐·别克(Greg Becker)指公司已出售“几乎所有”可售证券(约210亿美金)。翻查文...
关键词：长期债券 美国银行 硅谷银行 股份比例 美国国债 债券价值 金融危机 优先股 
资产波动率为随机的信用等级迁移风险评估模型被引量：2
《系统科学与数学》2022年第2期304-317,共14页梁进 周汇慧 
国家自然科学基金(12071349)资助课题。
以公司债券为手段,评估具有随机波动率的信用等级变换的风险.根据公司资产的多少将公司划分为高低两种信用等级,并假设公司资产的变化满足Heston随机波动率模型,且波动率在高低等级下围绕不同的均值波动回归.通过计算这样的资产波动下...
关键词：信用等级迁移风险 随机波动率 Heston模型 债券价值 
基于期权理论的公司融资方式决策
《上海商业》2021年第12期66-67,共2页李俊昊 
融资活动是企业最重要的活动,在评估公司股票和债券的市场价值时,本文引入了期权理论,并且深入讨论了公司的不同融资方式对股东和债权人利益的影响,从而为公司的融资决策提供一个新的方向。
关键词：期权 B-S模型 股票价值 债券价值 
论普通债券的价值评估被引量：1
《财会月刊》2021年第18期29-34,共6页张志强 
资产价值是金融研究的核心,普通债券是金融中最简单的资产或证券。然而长期以来,在金融理论与实践越来越复杂和高深的同时,普通债券的价值计算问题其实并没有得到正确解决。本文通过理清相关概念和逻辑,更正目前流行模型在考虑付息频率...
关键词：普通债券 债券价值 付息频率 应计利息 
投资者视角下可转换债券价值偏离的影响因素研究
《吉林金融研究》2020年第3期23-30,72,共9页王康 殷诗悦 
本文站在投资者角度,运用多元回归模型对109只上市交易的可转债进行分析,发现前十大股东合计持股比例、净资产收益率、市盈率静态和每股资本公积金与可转债价值偏离具有显著的负相关关系,可转债发行公司所属板块、可转债转股定价、可转...
关键词：可转换债券价值 转股溢价率 可转债中签率 多元回归分析 
影响债券价值的因素
《全国流通经济》2019年第34期162-163,共2页许志花 
投资者相信市场上存在着定价不当的债券。如果某一债券的实际收益率高于合理的到期收益率,那么,就称之为该债券定价偏低,因而值得购买;反之,如果某一实际收益率低于合理的到期收益率,那么,称之为该债券定价偏高,因而应该卖出。如果债券...
关键词：债券 票面利率 收益率 面值 
可转债投资价值凸性与财富效应被引量：12
《首都经济贸易大学学报》2019年第2期104-112,共9页张学平 马维兰 韩雅君 韩丹 
北京市教育委员会社科重点项目"夹层资本的期权契约与国有企业混合所有制改革的市场化机制"(SZ20171003824)
通过事件研究法计算可转债发行的超常收益,对可转债投资价值与财富效应之间的关系进行回归分析。研究表明,可转债的投资价值与财富效应显著正相关。另外,可转债股性凸显会引起财富效应增速上升,债性凸显导致财富效应增速下降。
关键词：可转换债券 投资价值 债券价值 期权价值 超常收益 财富效应 
基于Black-Scholes模型的可转债定价模型实证研究——以格力转债(110030)为例被引量：2
《中国商论》2018年第30期158-159,共2页宫睿佳 
本文考虑公司无规律股利发放因素的影响,与可转债的赎回条款与回售条款的期权价值影响,在原有Black-Scholes模型基础上进行改进给出可转债的定价公式,并以格力转债(110030)为例对可转债的理论价格作实证研究。在与可转债的市场价格进行...
关键词：B-S模型 债券价值 股权价值 
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