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检索条件："关键词=分整自回归条件异方差模型 "
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中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究被引量：41
《系统工程》2004年第1期78-83,共6页王春峰 张庆翠 
国家杰出青年基金资助项目(70225002);教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划基金资助项目
应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记忆性,实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长期记忆特征;文章还分析了FIGARCH模型与传统的条件方...
关键词：中国 波动性 长期记忆性 股票市场 分整自回归条件异方差模型 FIGARCH模型 
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