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中国巨灾债券定价策略与期限结构研究——以地震债券为例被引量：6
《金融经济学研究》2016年第3期118-128,共11页杨帆 周明 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(15JJD790036)
根据债券市场情况和投资者的风险偏好,采用不完全市场的均衡定价模型,以震级和保险损失作为混合触发条件,研究了中国地震巨灾债券的定价策略。考虑到中国地震灾害的分布和极值情况,使用极值理论得到拟合分布,并通过二元t-Copula函数获...
关键词：巨灾债券 定价策略 均衡定价模型 期限结构 拟蒙特卡洛 
水稻天气指数保险定价研究——以贵阳市水稻低温冷害天气指数为例被引量：3
《农村经济与科技》2016年第3期1-4,共4页马绍东 李哲东 
生产实践表明贵阳水稻在抽穗开花期的主要自然灾害是秋风灾害,综合考虑贵阳的实际地理位置,设定水稻抽穗开花期的界限温度,选取冷积温作为水稻秋风灾害指标。通过对贵阳市2005~2014年水稻产量的分离和去趋势化处理,计算历年由于天气条...
关键词：农业保险 天气指数保险 通用定价模型 燃烧分析法 均衡定价模型 
上海证券市场有效性的实证分析
《统计与信息论坛》2002年第1期64-69,共6页薛华 
有效市场假说是现代金融理论的基础 ,它声称作为金融市场中决定资产均衡价值的竞争的结果 ,市场上不存在无风险套利机会。在一个有效市场上 ,资产价格完全地反映所有信息。在市场有效的假设下 ,金融学家推导出了著名资产定价公式 ,如 C...
关键词：有效市场假说 均衡定价模型 CAPM 
人民币指数期货定价研究被引量：1
《管理评论》2013年第9期51-61,共11页尹力博 韩立岩 崔旻抒 
国家自然科学基金重点项目(70831001);国家自然科学基金面上项目(71173008);教育部人文社科青年基金项目(10YJC790220)
作为发展人民币外汇衍生产品的理论准备,本文建立了人民币指数期货的均衡定价模型。该模型蕴含人民币指数的"漂移"现象,体现期货价格对于人民币指数的均值回复与受到漂移干扰的双重特性;能够反映利率传导在期货与远期之间的不均匀性。...
关键词：人民币指数 指数期货 均衡定价模型 波动率漂移 基差风险 
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