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基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较被引量：29
《系统工程》2004年第6期39-43,共5页周荣喜 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(70372011);高校博士点专项科研基金资助项目(200030006009)
推导出三次分段多项式样条贴现函数一般式的简化式,建立零息票债券利率期限结构样条回归模型,推导出即期零息票债券利率期限结构,并与文献[12]中的模型进行实证比较,结果表明本文模型能较好地降低国债定价误差。
关键词：多项式样条函数 利率期限结构 样条回归模型 零息票债券 
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