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次线性期望下ES的计算和实证分析
《应用概率统计》2023年第4期623-632,共10页杨梦兰 杨淑振 
国家重点研发计划项目(批准号:2018YFA0703900);国家自然科学基金项目(批准号:11701330);山东大学青年学者计划;山东省泰山学者青年专家计划资助
在金融市场中,VaR和ES被广泛应用于资产风险度量、投资组合管理和保证金计算等方面,是银行资本和风险监管的国际统一标准.由于VaR具有一定的局限性,近年来,ES作为一种重要的风险度量方法深受金融机构关注.本文基于次线性期望理论,在G-Va...
关键词：G-ES G-VaR 次线性期望 波动率不确定性 
波动率不确定模型在外汇期权定价中的应用
《统计与决策》2011年第13期169-171,共3页徐静 任庆忠 
国家自然科学基金资助项目(10901168;10771214);教育部人文社科基金资助项目(09YJCZH122);重庆市自然科学基金(2009BB2039)
波动率是刻画资产风险的重要指标,也是投资者决策的重要依据。给出汇率波率的合理刻画也是为外汇衍生产品合理定价的前提。文章将M.Avellaneda(1995)提出的波动率不确定性思想引入外汇期权定价研究中,此模型只假定波动率在某个范围内波...
关键词：外汇期权 波动率不确定性 G期望 GIRSANOV定理 
模糊厌恶投资者的一般性默顿问题研究
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2019年第2期48-52,共5页陈琳 陈晓燕 
国家自然科学基金(11501293)
基于全球经济动态的复杂性,人们往往不能准确识别风险因素演化的规律,金融建模本质上不可避免受制于模型的模糊性。针对投资者对平均收益率和波动率的估计存在疑虑而产生风险模糊厌恶心理问题,提出一个带有常数绝对风险厌恶效用函数的...
关键词：默顿问题 CARA效用 波动率不确定性 Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程 
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