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检索条件："关键词=波动率风险溢价 "
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基于VIX的波动率风险溢价估计被引量：6
《中国管理科学》2013年第S1期365-374,共10页周海林 吴鑫育 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71101001;71201013)
波动率风险溢价的估计是资产定价的核心问题之一.本文建立VIX指数与GARCH扩散模型中隐波动率之间关系,继而采用S&P500与VIX指数联合数据,给出GARCH扩散模型客观与风险中性参数的基于有效重要性抽样(EIS)的联合极大似然(ML)估计.进一步,...
关键词：波动率风险溢价 VIX GARCH扩散模型 有效重要性抽样 粒子滤波 
中国波指隐含的波动率风险溢价研究:基于带跳随机波动率模型的实证分析
《系统工程学报》2023年第6期765-777,共13页叶五一 陆欣 陈鹏展 
国家自然科学基金资助项目(71671171,71973133).
基于中国波动率指数(iVIX)和隐波动率的显式转换关系,利用上证50ETF价格和iVIX指数的联合数据,对带跳随机波动率模型(SVJ)进行了极大似然估计.此外,还研究了波动风险溢价(VRP)的经验特征以及VRP对市场收益的可预测性,研究表明,相比于经...
关键词：随机波动率模型 iVIX指数 极大似然估计 波动率风险溢价 
跳扩散条件下波动率风险溢价及影响因素研究——基于上证50 ETF期权市场的实证被引量：4
《运筹与管理》2019年第10期123-131,共9页王苏生 胡明柱 李梓龙 
深圳市软科学项目(JCYJ20140417173156101);广东省哲学社会科学规划项目(GD18XYJ36)
本文采用上证50 ETF及其期权交易数据,运用SVCJ模型、MCMC及傅里叶变换等方法,从P测度及Q测度中提取波动率风险溢价,并分析了其时变特征及影响因素。实证研究表明:SVCJ模型相较于SV模型及SVJ模型具有更好的市场拟合优度;傅里叶变换法能...
关键词：上证50 ETF期权 SVCJ模型 MCMC 傅里叶变换 波动率风险溢价 
波动率风险溢价:基于香港权证市场的实证被引量：3
《运筹与管理》2018年第2期133-137,共5页吴鑫育 周海林 李心丹 
国家自然科学基金项目(71501001);教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC790133);中国博士后科学基金项目(2015M580416);安徽省自然科学基金项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金重点项目(2013SQRW025ZD)
波动率风险溢价包含了关于投资者风险厌恶的重要信息,它的估计是金融计量学文献关注的一个核心问题。本文基于香港权证市场数据和GARCH扩散随机波动率(SV)模型,对香港证券市场的波动率风险溢价进行了估计研究。采用香港恒生指数和指数...
关键词：波动率风险溢价 GARCH扩散模型 随机波动率 极大似然估计 
波动率风险溢价——基于VIX的实证被引量：7
《系统工程理论与实践》2014年第S1期1-11,共11页吴鑫育 周海林 
国家自然科学基金(71101001);安徽省自然科学基金(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金重点项目(2013SQRW025ZD)
波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一.基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX指数联合数据,给出模型客观与风险中性参数基于有效重要性抽样(EIS)的联合极大似然(ML)估计.进一步利用粒子滤波方法给...
关键词：波动率风险溢价 VIX GARCH扩散模型 有效重要性抽样 粒子滤波 
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