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创业企业家的最优消费与投资
《金融》2011年第1期1-6,共6页杨金强 杨招军 
国家自然科学基金项目(70971037)资助;教育部博士点基金课题(20100161110022)资助;湖南省研究生科研创新项目(CX2009B064)资助;国家留学基金委员会项目“留金出[2009]3012号”资助。
本文考虑一个面临随机需求风险的创业企业家,如何通过消费平滑策略与动态调整企业规模,实现效用最大化的公司金融问题。运用动态随机控制方法,得到了风险厌恶下企业资本的平均价值与边际价值的半闭式解及相应的最优消费与投资策略。数...
关键词：动态优化 风险厌恶 消费效用无差别定价 
基础资产不可交易条件下欧式期权的消费效用无差别定价被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2012年第12期89-93,共5页杨招军 易昊 宋丹丹 杨金强 
国家自然科学基金资助项目(70971037;71171078);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20100161110022);湖南省研究生科研创新项目(CX2010B138;CX2009B064)
基于消费效用无差别准则,讨论非完备市场下欧式期权定价问题.在完备市场下,验证了关于一般效用函数的效用无差别定价等同于经典Black-Scholes期权定价.在非完备市场下,通过假设投资者具有CARA效用,发现期权消费效用无差别价格会随期权...
关键词：消费效用无差别定价 非完备市场 非系统风险 最优控制 控制理论 
非完备市场欧式期权无差别定价研究被引量：2
《湖南大学学报（自然科学版）》2011年第9期87-92,共6页罗琰 杨招军 张维 
国家自然科学基金资助项目(70971037);江苏省高校青蓝工程项目;南京审计学院青年课题资助项目(NSK2009/C06)
研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价...
关键词：消费效用无差别定价 几何均值回复过程 非完备市场 特质风险 
担保换股权与中小企业家消费融资选择被引量：13
《经济研究》2012年第S1期105-116,共12页张海 杨招军 
国家自然科学基金资助项目(项目批准号:70971037;71171078和71221001)的阶段性成果
在中小企业家风险厌恶假设下,本文通过担保换股权内生化中小企业融资成本,构建股权、债券的消费效用无差别定价模型,运用动态规划原理求解出股权及债券主观价值,进而探析中小企业家最优投资消费策略及企业最优资本结构,解析性地给出了...
关键词：担保换股权 消费效用无差别定价 风险溢价 资本结构 
企业家的最优投资消费与定价被引量：1
《经济经纬》2011年第3期92-96,共5页杨金强 杨招军 石峰 
国家自然科学基金项目(70971037);教育部博士点基金课题(20100161110022);湖南省研究生科研创新项目(CX2009B064)
笔者考虑一个面临随机需求风险的企业家,如何通过消费平滑、风险管理及有成本地动态调整资本资产规模,实现消费效用最大化的公司金融问题。笔者运用动态随机控制方法,得到了非完备市场与非风险中性下企业资本的平均价值与边际价值的半...
关键词：风险厌恶 非完备市场 消费效用无差别定价 风险溢价 公司金融 
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