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确定波动率的欧式期权鞅定价与利率期限结构
《广东金融学院学报》2006年第4期51-56,共6页戴本忠 
把merton随机利率期权模型扩展到允许基础资产支付红利情形,在一系列假设前提基础上重新运用鞅测度方法可以得到无套利时随机利率下欧式未定权益的一般定价公式,进而得出欧式期权定价的解析表达式。通过对债券价格过程的假设,构造出一...
关键词：欧式期权 确定波动率 鞅测度方法 定价 利率期限结构 
期权“隐含波动率微笑”成因分析被引量：6
《上海管理科学》2003年第4期7-9,共3页张晓蓉 
Black-Scholes期权定价模型低估深实值和深虚值期权的现象称为“波动率微笑”。其主要原因是资产价格过程假设和市场机制因素给期权卖方的△套期保值带来了额外风险和成本。确定波动率和随机波动率研究都对BS模型做出了修正。
关键词：BLACK-SCHOLES 期权定价模型 “波动率微笑” 隐含波动率 资产价格过程 市场交易机制 确定波动率 随机波动率 
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