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我国股指期货价格发现功能的再探讨——来自三个上市品种的经验证据被引量：34
《财贸经济》2016年第7期79-93,共15页李政 卜林 郝毅 
国家社会科学基金重大项目"金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究"(14ZDB124);国家自然科学基金面上项目"金融机构风险动态传递研究:基于全球的视角"(71571106);国家自然科学基金青年项目"从信息到市场:媒体的中介作用"(71403183)
本文首次采用沪深300、上证50和中证500三个品种股指期货与现货的5分钟高频数据,在静态和动态递归协整分析框架下,通过长期弱外生检验、广义方差分解、永久短暂模型以及信息份额模型,从统计和经济显著性两个方面,对我国股指期货与现货...
关键词：股指期货 引领关系 价格发现 贡献度测度 
上海原油期货的价格发现功能及其国际比较研究被引量：18
《国际贸易问题》2020年第9期160-174,共15页卜林 李晓艳 朱明皓 
国家社会科学基金青年项目“新常态下我国系统性金融风险度量监测与协作型调控机制研究”(17CJY057)。
本文首次对上海原油期货的价格发现功能进行研究分析,并与阿曼原油期货和WTI、Brent原油期货进行国际比较。具体的,从统计和经济显著性的角度出发,采用长期弱外生检验和P-T、I-S等价格发现模型分别对上述原油期货的价格引领关系以及价...
关键词：上海原油期货 价格发现 引领关系 贡献度测度 
我国石油期货市场价格发现功能及波动溢出效应研究被引量：9
《价格月刊》2017年第7期19-24,共6页董莹 李素梅 
天津市2015年度哲学社会科学规划课题"天津市新能源汽车产业发展与能源金融价值共创战略研究"(编号:TJLJ15-006)阶段性研究成果
有效的期货市场对现货市场具有明显的价格预期作用,投资者凭借此能够规避现货市场价格风险,实现石油产品套期保值。为探究我国石油期货市场是否已达弱势有效,借助协整分析、双变量EGARCH模型、GarbadeSilber模型等计量方法 ,对我国石油...
关键词：石油期货市场 价格发现功能 波动溢出效应 贡献度测度 
中证1000股指期货价格发现功能——基于四个上市品种的比较
《金融市场研究》2025年第2期24-36,共13页周莹莹 刘斯诺 卜林 
本文选取中证1000股指期货与现货的5分钟高频数据,从静态和动态两个视角、统计显著性和经济显著性两方面,采用长期弱外生检验、永久短暂模型和信息份额模型等方法全面评估了中证1000股指期货的价格发现能力。并且,通过与上证50、沪深30...
关键词：中证1000股指期货 价格发现 引领关系 贡献度测度 
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