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检索条件："关键词=CAViaR模型QGARCH模型 "
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分位数回归的金融风险度量理论及实证被引量：23
《数量经济技术经济研究》2012年第4期95-109,共15页张颖 张富祥 
金融风险度量指标VaR是风险管理的重要内容。本文研究了不同的分位数回归模型在估计该指标时的表现,并选取标准普尔500指数、日经225指数、上证综指、深证成指进行了实证检验。在递归形式的分位数回归CAViaR模型中,本文的研究发现,SAV-C...
关键词：在险价值 分位数回归 CAViaR模型QGARCH模型 
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