扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价  

Indifference Pricing of Power Utility Function under Diffusion Stochastic Volatility Model

作　　者：刘利敏[1] 耿磊[1] 王小攀[1] 

机构地区：[1]河南师范大学数学与信息科学学院院, 河南新乡453007

出　　处：《河南师范大学学报（自然科学版）》2011年第2期182-184,共3页Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(11001077);河南省教育厅软科学基金(2009A630026)}

摘　　要：研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.This paper deals with the indifference pricing of power utility function under the diffusion stochastic volatility model.Using the dynamic programming approach,the equation satisfying the power utility function indifference pricing is obtained under the diffusion stochastic volatility model.

关 键 词：幂效用函数 无差别定价 鞅测度 

分 类 号：N55[自然科学总论] G658.3[文化科学—教育学]