基于ARIMA模型的股票行情预测  

作　　者：李秀琴[1] 梁满发[2] 

机构地区：[1]中山火炬职业技术学院公共课部,讲师硕士广东中山528437 [2]华南理工大学理学院,副教授硕士广东广州510640

出　　处：《长春教育学院学报》2013年第14期47-,49,共2页Journal of Changchun Education Institute

基　　金：国家社科基金项目(编号:11XGL009);教育部社科项目(编号:10YJA630207);广东省中山市科技计划基金资助项目(编号:20114A223)

摘　　要：基于ARIMA金融时间序列理论对样本数据进行了ARIMA模型识别、参数估计和模型检验,建立了ARIMA预测模型,并用建立的模型进行了短期预测和误差分析。模型检验结果显著,预测精度理想。由此论证了用时间序列ARIMA模型来预测股票行情是可行的,亦为证券投资分析提供了一个重要的工具。

关 键 词：股票价格预测 时间序列分析 ARIMA模型 SAS建模 

分 类 号：G4[文化科学—教育学]