方差分量模型中回归系数的线性Minimax估计  

The Linear Minimax Estimators of Regression Coefficient in the Variance Component Model

作　　者：王志忠[1] 王叶芳[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410083

出　　处：《长沙理工大学学报（自然科学版）》2005年第2期82-89,共8页Journal of Changsha University of Science and Technology:Natural Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(79170090)

摘　　要：定义了三种不同的Minimax估计.在矩阵损失下得到了方差分量模型的回归系数(分别是在齐次线性估计类和非齐次线性估计类中)的线性Minimax估计.结果表明,Minimax估计是压缩型估计.Three different linear minimax estimator were defined.Under matrix loss function,the correspondent linear minimax estimators of variance component model of coefficient are obtained in the class of homogeneous linear estimators and in the class of nonhomogenous linear estimators respectively .The results indicate that the linear minimax estimators are shrinked estimators.

关 键 词：线性MINIMAX估计 方差分量模型 回归系数 线性估计类 矩阵损失 非齐次 压缩型 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计] O212.1[理学—数学]