参数依赖于时间的复合期权(英文)  

Compound Options with Time-dependent Parameters

作　　者：李荣华[1] 戴永红[1] 常秦[2] 

机构地区：[1]西安交通大学理学院,西安710049 [2]石油大学应用数学系,山东257061

出　　处：《工程数学学报》2005年第4期692-696,共5页Chinese Journal of Engineering Mathematics

摘　　要：本文主要研究了参数依赖于时间的复合期权。通过Girsanov定理和鞅表示方法,得到欧式未定权益的复合期权定价公式及其套期保值策略。The main purpose of this paper is to study the models of compound options with timedependent parameters. By means of Girsanov theorem and martingale method, we obtain compound option pricing formula and hedging strategy of European contingent claim.

关 键 词：复合期权 GIRSANOV定理 随机微分方程 鞅方法 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]