解离散HJB方程的一个单调迭代法  

A Monotone Iterative Algorithm for a Discrete Hamilton-Jacobi-Bellman Equation

作　　者：周叔子[1] 陈光华[1] 

机构地区：[1]湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082

出　　处：《应用数学》2005年第4期639-643,共5页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70271019)

摘　　要：本文对离散HJB方程提出一类新的迭代法,产生的迭代解单调收敛于HJB方程的解.此法的优点是简单易行.A new iterative algorithm for solving discrete HJB equaiton is proposed. The produced iterative sequence monotonically converges to the solution of the equation. The advantage of the algorithm is that it is simple and easily implementable.

关 键 词：HJB方程 迭代法 单调收敛性 

分 类 号：O241.6[理学—计算数学]