新阶段沪市波动率预测模型的选择  

作　　者：邓超[1] 曾光辉[1] 

机构地区：[1]中南大学商学院,湖南长沙410083

出　　处：《统计与决策》2005年第10X期104-105,共2页Statistics & Decision

摘　　要：根据陈浪南把我国股票市场划分为三个阶段的划分理论,选取CSMAR数据库中2000.3.17—2003.12.31之间的上证综合指数收盘价为研究数据样本,分析该指数波动率的特点,从而选取ARCH、GARCH、GARCH—M、EGARCH模型来预测股市的波动性,用三种评估模型包括非对称的LINEX损失函数对这几种预测模型进行综合评价。

关 键 词：波动率 ARCH GARCH EGARCH GARCH-M 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]