具有马尔可夫调制的随机微分方程数值解的收敛性和稳定性(英文)  

Convergence and Stability of Numerical Solution to SDEs with Markovian Switching

作　　者：李荣华[1] 孟红兵[1] 常秦[2] 

机构地区：[1]西安交通大学理学院,陕西西安710049 [2]中国石油大学应用数学系,山东东营257061

出　　处：《应用数学》2006年第2期231-235,共5页Mathematica Applicata

基　　金：ChinaUniversityofPetroleum(EastChina)Foundation(Y050805)

摘　　要：研究了一类具有马尔可夫调制的线性随机微分方程Euler数值解的收敛性和稳定性,建立了Euler数值解MS稳定性的定义,确定了Euler数值解MS稳定的条件.This paper deals with the convergence and stability of the Euler method for a linear stochastic differential equations with Markovian switching. The definition of MS-stability of numerical method is established. The conditions under which the method is MS-stable is determined.

关 键 词：随机微分方程 MARKOV链 EULER法 MS-稳定性 M-矩阵 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]