分数维非线性协整及误差校正模型  

作　　者：蒋翠侠[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院

出　　处：《统计与决策》2007年第10期4-7,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471050);全国统计科研项目(LX2005-y29);国家安全生产监督管理总局项目(06-526)

摘　　要：本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系,提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型,基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校正模型的建模方法。实证研究发现中国股市存在分数维非线性协整关系,据此建立了相应的分数维非线性误差校正模型.该模型的预测效果优于带有外生变量的非线性自回归移动平均模型。

关 键 词：协整 误差校正模型 分数维 非线性 小波神经网络 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]