我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究  

作　　者：李爱忠[1] 吴岳[2] 

机构地区：[1]中国科学院研究生院,北京100080 [2]北京工业大学,北京100022

出　　处：《经济师》2007年第12期96-96,98,共2页

摘　　要：结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行了调整。这种经风险调整后的绩效评估方法符合现代理论的要求,能更全面有效的描述基金的真实收益。

关 键 词：基金业绩评价 修正Sharpe指数 VAR风险度量 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]