李爱忠

作品数：3被引量：13H指数：2
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供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：均值-方差模糊投资组合熵模型投资组合选择HJB方程更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《经济师》《管理评论》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择被引量：11
《系统工程理论与实践》2013年第5期1116-1125,共10页李爱忠 任若恩 董纪昌 
国家自然科学基金(71171009;71031001);广义虚拟经济专项资助(GX2010-1001(Z))
通过基于集成预测的方法构建模糊投资组合,代表性地选择了遗传神经网络模型、多因素SVM回归模型和ARIMA时间序列模至作为组合预测中的单一模型,并将单一模型预测结果佳为模糊变量进行投资组合优化,实证结果表明基于集成预测的均值-方差...
关键词：模糊投资组合 集成预测 均值-方差-熵模型 最优化 
连续时间最优资产组合选择被引量：2
《管理评论》2013年第3期67-73,134,共8页李爱忠 任若恩 
国家自然科学基金项目(71171009;71031001);广义虚拟经济专项资助项目(GX2010-1001(Z))
研究连续时间资产组合选择的最优化问题,运用Bellman最优性原理及HJB方程构造了一类典型的证券投资组合优化模型,借助随机控制的方法得到相应优化问题的最优投资策略,针对模型在现实环境中的适应性不足提出了采用GARCH模型来估计时变参...
关键词：投资组合 资产配置 HJB方程 连续时间 随机控制 GARCH模型 
我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究
《经济师》2007年第12期96-96,98,共2页李爱忠 吴岳 
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行...
关键词：基金业绩评价 修正Sharpe指数 VAR风险度量 
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