吴岳

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我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究
《经济师》2007年第12期96-96,98,共2页李爱忠 吴岳 
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,将VaR风险度量模型应用于证券投资基金绩效评估中。考虑下方风险和收益波动的时变性,对计算Sharpe值时的风险测度进行...
关键词：基金业绩评价 修正Sharpe指数 VAR风险度量 
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