求解随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法  

Three-stage Semi-implicit Stochastic Runge-Kutta Methods for Stochastic Differential Equations

作　　者：王鹏[1] 吕显瑞[1] 张伸煦[2] 

机构地区：[1]吉林大学数学研究所,长春130012 [2]吉林大学数学学院,长春130012

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2008年第2期219-223,共5页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:J0630104)

摘　　要：构造了求解Stratonovich随机微分方程的三级半隐式随机龙格库塔方法,给出了其两种数值格式,并讨论了方法的数值稳定性和计算精度.与同阶方法相比,所给方法具有更优越的稳定性和计算精度.We discussed three-stage semi-implicit stochastic Runge-Kutta methods for Stratonovich stochastic differential equations. The mean-square stability properties of the methods were examited. The stability properties and numerical results show the effectiveness of these methods in the pathwise approximation of stochastic differential equations.

关 键 词：随机微分方程 龙格库塔方法 均方稳定性 

分 类 号：O241.8[理学—计算数学]