股价服从跳-扩散模型的可转换债券的定价  

Martingale Pricing for Convertible Bond with Risk in Jump-Diffusion Model

作　　者：朱丹[1] 

机构地区：[1]湖南财经学院(筹),湖南长沙410081

出　　处：《吉首大学学报（自然科学版）》2008年第1期34-38,78,共6页Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition)

基　　金：湖南省教育厅科学研究项目(06C029)

摘　　要：研究了在股价服从跳-扩散模型下可转换债券的定价问题,并在随机利率下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.This paper studies the convertible bond with risk in jump-diffusion model. Under the hypothesis that the stock price is satisfied to geometic Brown motion, the pricing formulas of the convertible bond are obtained by means of Martingale approach （risk-neutral valuation）.

关 键 词：跳-扩散模型 可转换债券 期权 风险中性定价 GIRSANOV定理 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.63[理学—概率论与数理统计]