再保险的COX风险模型  

A Cox risk model of reinsurance

作　　者：洪圣光[1] 赵秀青 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075 [2]湖南第一师范学校数理系,长沙410205

出　　处：《长春工程学院学报（自然科学版）》2008年第2期86-88,共3页Journal of Changchun Institute of Technology：Natural Sciences Edition

基　　金：湖南省教育厅课题(07c077)

摘　　要：论述了保险公司再保险险种的破产概率情况,指出了随着保险业务的扩大与发展,保险公司为了规避风险进行再投保的风险情况,建立了再保险的COX风险模型,得到了破产概率明确的表达式及Lundberg不等式。The paper discusses the ruin the insurance company which insures against bankruptcy. Aiming at the development and amplification of the insurance business rapidly, the insurance company reinsures to evade bankruptcy. The COX risk model of reinsurance is established on basis of which, and get the expression of ruin probability and a Lundberg inequality.

关 键 词：风险过程 COX过程 再保险 破产概率 LUNDBERG不等式 

分 类 号：O24[理学—计算数学]