两类半隐式随机Runge-Kutta方法  

Two Classes of Semi-implicit Stochastic Runge-Kutta Methods

作　　者：张诚坚[1] 王志勇[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学与统计学院,湖北武汉430074

出　　处：《应用数学》2008年第4期819-825,共7页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金(10571066)

摘　　要：本文针对一般的It随机微分方程,应用彩色树理论构造了两类稳定性较好的强1阶半隐式Runge-Kutta(RK)方法,数值实验证明了所得方法的精度和有效性.In this paper, two classes of semi-implicit Runge-Kutta methods with strong order 1 are presented for the strong solution of Ito stochastic differential equations. These methods have very large stability regions ,and the validity is testified in numerical test.

关 键 词：随机微分方程 彩色树 RUNGE-KUTTA 均方稳定 

分 类 号：O241.8[理学—计算数学]