收益分布尖峰厚尾问题的统计检验  

作　　者：边宽江[1] 程波[1] 王蕾蕾[1] 

机构地区：[1]西北农林科技大学理学院,陕西杨凌712100

出　　处：《统计与决策》2009年第7期83-85,共3页Statistics & Decision

摘　　要：大量实证分析表明金融资产收益序列分布存在尖峰厚尾问题,文章从统计学角度阐述了什么是尖峰厚尾,并提出了检验尖峰厚尾的数学方法,最后对上海证券交易所的20只股票的收益序列进行了实证分析。

关 键 词：尖峰 峰度系数 厚尾 尾极值指数 极值指数估计 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]