边宽江

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基于Lasso法的我国银行体系稳定性影响因素分析被引量：1
《商业时代》2014年第1期50-51,共2页白钰杰 边宽江 
银行体系的稳定性关系到一国的金融安全,进而影响一国整体经济的发展进程。本文通过Lasso变量选择方法,对我国银行体系稳定性影响因素模型的解释变量进行筛选,结果表明实际GDP增长率、CPI增量、汇率、M 2以及外资银行资产占比5个因素对...
关键词：Lasso变量选择方法 银行体系 稳定性影响因素 
基于赋权已实现波动率的股票市场VaR度量
《商业会计》2013年第12期112-114,共3页边宽江 王艳荣 
近二十年来,学术界对高频金融数据波动率模型的研究已经成为一个热门。特别是最近十几年,Andersen等学者提出了用高频分时数据来估计波动率的方法,这种方法可以得到比较准确的波动率估计值,称为"已实现"波动率,其中ARFIMA-RV是一类非常...
关键词：赋权已实现波动率 长记忆性 lnWRV-ARFIMA VAR 
基于VaR模型的现代保险业风险管理的研究被引量：5
《中国商论》2013年第2X期188-189,共2页王艳荣 边宽江 
随着经济的不断发展,人们的生活水平在不断提高,保险业作为一项贯穿人们生产生活各个环节的因素,其产品正受到越来越多的关注,与此同时,与保险业未来发展密不可分的风险管理业务也受到了各保险业企业管理者的重视。而VaR模型作为市场风...
关键词：VAR模型 风险管理 保险 
基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究被引量：3
《安徽农业科学》2012年第6期3677-3679,共3页边宽江 董祥桥 王艳荣 
在分析沪深股市农业板块的尖峰厚尾特征后,分别应用GED-GARCH模型和正态分布下的GARCH模型对板块数据进行拟合。结果显示,GED-GARCH模型优于正态分布的GARCH模型。在用TARCH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业板块具有杠杆效应...
关键词：尖峰厚尾 GARCH模型 杠杆效应 收益与波动 周内效应 
混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量被引量：2
《商业时代》2012年第5期75-76,共2页边宽江 金晓燕 王艳荣 
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
关键词：VAR ARMA-GARCH模型 混合正态分布 
对数正态分布的VAR数学模型及其计算被引量：5
《数学的实践与认识》2011年第1期1-6,共6页边宽江 崔冰 金晓燕 刘红波 程波 袁志发 
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法...
关键词：VAR 置信度 时间序列 对数正态分布 
VaR方法在农业银行信用风险管理中的应用被引量：2
《安徽农业科学》2010年第31期17916-17917,共2页边宽江 胡海洋 
介绍了VaR法的基本含义和计算方法,提出了该方法在应用中存在的问题,为我国农业银行进行信用风险管理提供了帮助。
关键词：VAR模型 信用风险 农业银行 
金融危机下的农民工失业保险模型探讨被引量：1
《安徽农业科学》2010年第11期5946-5947,5951,共3页边宽江 张振力 敬红敬 
基于利率为常数的假设,建立了保费收入、保费支出均为复合Poisson过程的农民工失业保险风险模型,其中保单的保费和失业保险的理赔额均为随机序列,给出了模型推导和相关破产概率的性质证明过程,得出了不考虑利率的情况下保险公司破产概...
关键词：失业保险 农民收入 破产概率 
基于ARIMA模型的陕西省GDP分析与预测被引量：23
《安徽农业科学》2010年第9期4933-4935,共3页魏宁 边宽江 袁志发 
依据2008年《陕西统计年鉴》与1952～2007年陕西省GDP相关数据,采用SPSS统计软件及时间序列分析法,通过时间序列的平稳性检验、根据时间序列模型的识别规则进行定阶、模型检验、模型预测4大步骤在AIC准则下建立了ARIMA(1,2,1)时间序列模...
关键词：GDP ARIMA模型 ACF图 PACF图 时间序列分析 
中国农业生产企业并购风险评价被引量：3
《安徽农业科学》2010年第3期1507-1508,1512,共3页边宽江 杨卫武 董祥桥 
分析了中国农业生产企业并购风险的组成,它主要由战略风险、外部环境风险、交易风险和整合风险4类风险组成,其具体的风险来源有16个。介绍了农业生产企业并购风险评价的具体方法:首先,建立首层和第2层风险因素集,并将并购风险划分为5个...
关键词：并购风险 信息熵 风险控制 
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