崔冰

作品数：1被引量：5H指数：1
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供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
发文主题：VAR对数正态分布数学模型时间序列置信度更多>>
发文领域：理学更多>>
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对数正态分布的VAR数学模型及其计算被引量：5
《数学的实践与认识》2011年第1期1-6,共6页边宽江 崔冰 金晓燕 刘红波 程波 袁志发 
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法...
关键词：VAR 置信度 时间序列 对数正态分布 
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