金晓燕

作品数：2被引量：7H指数：2
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供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
发文主题：VARARMA-GARCH模型混合正态分布对数正态分布数学模型更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》更多>>
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混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量被引量：2
《商业时代》2012年第5期75-76,共2页边宽江 金晓燕 王艳荣 
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
关键词：VAR ARMA-GARCH模型 混合正态分布 
对数正态分布的VAR数学模型及其计算被引量：5
《数学的实践与认识》2011年第1期1-6,共6页边宽江 崔冰 金晓燕 刘红波 程波 袁志发 
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法...
关键词：VAR 置信度 时间序列 对数正态分布 
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