混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量  

作　　者：边宽江[1] 金晓燕[1] 王艳荣[1] 

机构地区：[1]西北农林科技大学理学院,陕西杨凌712100

出　　处：《商业时代》2012年第5期75-76,共2页Commercial

摘　　要：本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。

关 键 词：VAR ARMA-GARCH模型 混合正态分布 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]