王艳荣

作品数：4被引量：10H指数：2
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供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
发文主题：VAR度量VAR已实现波动率长记忆性ARFIMA更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国商论》《安徽农业科学》《商业会计》更多>>
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基于赋权已实现波动率的股票市场VaR度量
《商业会计》2013年第12期112-114,共3页边宽江 王艳荣 
近二十年来,学术界对高频金融数据波动率模型的研究已经成为一个热门。特别是最近十几年,Andersen等学者提出了用高频分时数据来估计波动率的方法,这种方法可以得到比较准确的波动率估计值,称为"已实现"波动率,其中ARFIMA-RV是一类非常...
关键词：赋权已实现波动率 长记忆性 lnWRV-ARFIMA VAR 
基于VaR模型的现代保险业风险管理的研究被引量：5
《中国商论》2013年第2X期188-189,共2页王艳荣 边宽江 
随着经济的不断发展,人们的生活水平在不断提高,保险业作为一项贯穿人们生产生活各个环节的因素,其产品正受到越来越多的关注,与此同时,与保险业未来发展密不可分的风险管理业务也受到了各保险业企业管理者的重视。而VaR模型作为市场风...
关键词：VAR模型 风险管理 保险 
基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究被引量：3
《安徽农业科学》2012年第6期3677-3679,共3页边宽江 董祥桥 王艳荣 
在分析沪深股市农业板块的尖峰厚尾特征后,分别应用GED-GARCH模型和正态分布下的GARCH模型对板块数据进行拟合。结果显示,GED-GARCH模型优于正态分布的GARCH模型。在用TARCH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业板块具有杠杆效应...
关键词：尖峰厚尾 GARCH模型 杠杆效应 收益与波动 周内效应 
混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量被引量：2
《商业时代》2012年第5期75-76,共2页边宽江 金晓燕 王艳荣 
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
关键词：VAR ARMA-GARCH模型 混合正态分布 
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