程波

作品数：5被引量：23H指数：3
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供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
发文主题：极值指数VAR对数正态分布数学模型时间序列更多>>
发文领域：经济管理生物学理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《中国农学通报》《浙江大学学报（理学版）》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
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基于合作水解模型的微管动态不稳定性研究
《浙江大学学报（理学版）》2015年第6期745-748,共4页程波 冯玉宇 胥建卫 王国栋 
西北农林科技大学基本科研业务费专项资金资助项目(2014YB029)
微管是细胞中重要的组成部分和功能组件,在细胞参与的一系列生命活动中起着极其重要的作用.微管在细胞内外均呈现独特的动态不稳定性.目前关于微管内蛋白之间纵向相互作用对微管动态不稳定性影响的研究逐渐增多.应用合作水解模型得到了...
关键词：微管 动态不稳定性 合作水解模型 
对数正态分布的VAR数学模型及其计算被引量：5
《数学的实践与认识》2011年第1期1-6,共6页边宽江 崔冰 金晓燕 刘红波 程波 袁志发 
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法...
关键词：VAR 置信度 时间序列 对数正态分布 
收益分布尖峰厚尾问题的统计检验被引量：11
《统计与决策》2009年第7期83-85,共3页边宽江 程波 王蕾蕾 
大量实证分析表明金融资产收益序列分布存在尖峰厚尾问题,文章从统计学角度阐述了什么是尖峰厚尾,并提出了检验尖峰厚尾的数学方法,最后对上海证券交易所的20只股票的收益序列进行了实证分析。
关键词：尖峰 峰度系数 厚尾 尾极值指数 极值指数估计 
基于带跳O-U过程的订单农业合约期权定价被引量：4
《中国农学通报》2009年第4期303-306,共4页王蕾蕾 刘亚相 程波 
为了运用期权理论解决订单农业中存在的违约问题,首先需要得到合理的订单农业合约期权价格。为此,假设订单农业合约中的农产品价格服从带跳跃的均值回复过程,然后具体给出该随机过程的模拟算法,在此基础上用蒙特卡罗方法对农产品订单合...
关键词：订单农业 违约 均值回复过程 蒙特卡罗模拟 
VaR数学模型及其计算方法被引量：3
《西北农业学报》2008年第4期334-338,共5页刘红波 边宽江 程波 袁志发 
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是在正常的市场条件下,给定一定时间区间和置信水平,测度最大损失的数学方法。传统的VaR计算方法在计算开放式基金时,可能存在着高估...
关键词：VAR 置信度 时间序列 对数正态分布 
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