王蕾蕾

作品数：2被引量：15H指数：2
导出分析报告
供职机构：西北农林科技大学更多>>
发文主题：厚尾极值指数O-U过程合约蒙特卡罗模拟更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《中国农学通报》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
收益分布尖峰厚尾问题的统计检验被引量：11
《统计与决策》2009年第7期83-85,共3页边宽江 程波 王蕾蕾 
大量实证分析表明金融资产收益序列分布存在尖峰厚尾问题,文章从统计学角度阐述了什么是尖峰厚尾,并提出了检验尖峰厚尾的数学方法,最后对上海证券交易所的20只股票的收益序列进行了实证分析。
关键词：尖峰 峰度系数 厚尾 尾极值指数 极值指数估计 
基于带跳O-U过程的订单农业合约期权定价被引量：4
《中国农学通报》2009年第4期303-306,共4页王蕾蕾 刘亚相 程波 
为了运用期权理论解决订单农业中存在的违约问题,首先需要得到合理的订单农业合约期权价格。为此,假设订单农业合约中的农产品价格服从带跳跃的均值回复过程,然后具体给出该随机过程的模拟算法,在此基础上用蒙特卡罗方法对农产品订单合...
关键词：订单农业 违约 均值回复过程 蒙特卡罗模拟 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部