一类受Poisson干扰的Markov过程应跳性逼近(英文)  

作　　者：李镇华[1,2] 吴声昌[1,2] 刘小清[1,2] 

机构地区：[1]香港城市大学数学系 [2]中国科学院应用数学研究所

出　　处：《计算物理》1998年第2期73-78,共6页Chinese Journal of Computational Physics

摘　　要：对于随机微分方程约束下受Ｐｏｉｓｏｎ干扰的Ｍａｒｋｏｖ过程，给出了一种具有应跳性的轨道逼近方法：将每条轨道分解为若干连续阶段，在每个阶段中建立了相应的常微分方程，并采用ＲｕｎｇｅＫｕｔａ方法求解。该方法已用于研究Ｌａｎｇｅｖｉｎ方程和ＤｕｆｉｎｇＶａｎｄｅｒＰｏｌ振子。

关 键 词：随机微分方程 数值近似 POISSON过程 

分 类 号：O241.8[理学—计算数学]