一类带干扰的多险种风险模型的破产概率  

作　　者：孙春香[1] 马小霞[1] 

机构地区：[1]淮南师范学院数学与计算科学系,安徽淮南232001

出　　处：《淮南师范学院学报》2009年第3期3-4,共2页Journal of Huainan Normal University

摘　　要：由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,为此,讨论带干扰多险种风险模型,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了此类带干扰的多险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界。

关 键 词：POISSON过程 多险种 干扰 LUNDBERG不等式 破产概率 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]