分数跳-扩散下两值期权定价  

Binary Option Pricing in Fractional Jump-diffusion Environment

作　　者：杨珊[1] 薛红[1] 马惠馨[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,西安710048

出　　处：《四川理工学院学报（自然科学版）》2010年第4期391-393,共3页Journal of Sichuan University of Science & Engineering(Natural Science Edition)

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)

摘　　要：假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式。Assuming the stock price follows a fractional jump-diffusion process,with the risk-free rate,volatility,and expected rate are time function,using insurance actuary pricing methods.The value of the binary option pricing formula is given in the paper.

关 键 词：分数布朗运动 跳-扩散过程 两值期权 保险精算定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]