分数布朗运动下随机利率情形的欧式期权定价公式  

Pricing formulae for European option under fractional Brownian motion based on stochastic interest rate

作　　者：张超[1] 张寄洲[1] 

机构地区：[1]上海师范大学数理学院,上海200234

出　　处：《上海师范大学学报（自然科学版）》2010年第6期558-562,共5页Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)

基　　金：国家重点基础研究发展计划(973计划)课题(2007CB814903);上海市科委重大科技攻关项目(075105118);上海市重点学科建设项目(S30405)

摘　　要：利用Δ-对冲方法得到零息票债券价格模型.在此基础上,得到分数布朗运动下随机利率情形的欧式看涨期权的定价模型,并利用偏微分方程的方法得到其显式定价公式.The model of zero coupon bond is given under the fractional Brownian motion.The model and pricing formula for the European call option under the fractional Brownian motion are also given using the method of PDE.

关 键 词：分数布朗运动 随机利率 BLACK-SCHOLES公式 

分 类 号：O29[理学—应用数学]