一类奇异型扩散控制的折扣模型  

作　　者：刘坤会[1] 秦明达[2] 陆传赉[3] 

机构地区：[1]北方交通大学理学院,北京100044 [2]北京科学技术大学数学力学系,北京100083 [3]北京邮电大学信息工程系,北京100876

出　　处：《科学通报》1999年第18期1933-1936,共4页Chinese Science Bulletin

基　　金：国家自然科学基金!(批准号 :196 710 0 4 )资助项目

摘　　要：研究了一类状态为扩散过程的奇异型折扣费用随机控制模型 ,其扩散过程的漂移系数和扩散系数都是非线性的 .这类模型实质性地推广了以往Karatzas等人所建立的对应模型 .文中采用了一些与以往不同的分析手法 ,给出了该模型最佳控制存在的充要条件 .当最佳控制存在时 ,它是状态过程对两条直线的瞬时反射 .

关 键 词：随机控制 变分方程 奇异型随机控制 折扣模型 

分 类 号：TP273[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置] TP13[自动化与计算机技术—控制科学与工程]