基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法  

Numerical Solution of American Put Option Pricing Model with Semi-discretization Technique

作　　者：段国东[1] 周圣武[1] 牛成虎[1] 蒋建[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出　　处：《四川理工学院学报（自然科学版）》2011年第4期380-382,共3页Journal of Sichuan University of Science & Engineering(Natural Science Edition)

基　　金：中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX03)

摘　　要：主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。Numerical method of American output option pricing model is provided.Partial differential equation which adopted fourth-order Lagrange interpolating polynomial to expand boundary values in order to making all the neighbors mesh internal nodes in domain was discredited by the semi-discretization technique.Numerical results coincide with the theoretical results.

关 键 词：期权定价 半差分 美式看跌期权 数值解 

分 类 号：O242[理学—计算数学] F830.91[理学—数学]