跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解  

Numerical Solutions for Pricing Double Barrier Options under Jump-diffusion

作　　者：杨淑伶[1] 

机构地区：[1]广东工业大学应用数学学院,广东广州510090

出　　处：《经济数学》2011年第4期86-89,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：广东省自然科学基金资助项目(10151009001000032)

摘　　要：提出了一种求解带有跳跃的双障碍期权定价模型的数值方法.算法采用了Crank-Nicolson有限差分格式和复化梯形公式对模型进行离散,对离散后的线性系统采用GMRES迭代法求解,并且构造了一个新的预处理算子以加速迭代法的收敛.数值实验验证了该方法能快速求解模型并达到二阶收敛精度.A numerical method was proposed for double barrier options under jump-diffusion. Crank-Nieolson scheme and composite trapezoid formula were applied to discretize the pricing model. The resulting linear system was solved by GMRES with a preconditioner. Numercial experiments show this algorithm can fastly obtain solutions and reach second order convergence accuracy.

关 键 词：双障碍期权 跳跃扩散过程 CRANK-NICOLSON格式 GMRES迭代法 预处理算子 

分 类 号：O241[理学—计算数学]